2023 წლის 6 ივნისს საქართველოს ფინანსური ბაზრების ხაზინების ასოციაციის მორიგი სხდომა გაიმართა. შეკრებას ესწრებოდნენ საქართველოს ეროვნული ბანკის (NBG), საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, ასოციაციის წევრი კომერციული ბანკების, საპენსიო სააგენტოს და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) წარმომადგენლები.

წევრებმა იმსჯელეს საპროცენტო განაკვეთის რისკების მართვის ინსტრუმენტების ბაზრის განვითარების საკითხებზე. ერთ-ერთი ესეთი ინსტრუმენტი არის Overnight Index Swap (OIS), რომელიც გულისხმობს გარიგების მონაწილე მხარეებს შორის ფიქსირებული და მცურავი (ცვალებადი) საპროცენტო განაკვეთების ურთიერთგაცვლას.

საპროცენტო განაკვეთის რისკები, როგორც წესი, წარმოიშობა, როდესაც აქტივებს და პასივებს შორის არის შეუსაბამობა, ან ფიქსირებული და მცურავი საპროცენტო განაკვეთების სახით, ან/და სხვადასხვა ვადიანობის საპროცენტო განაკვეთების არსებობით.

საპროცენტო განაკვეთების რისკის მატერიალიზაციის ერთ-ერთი პრაქტიკული მაგალითია 2023 წლის მარტში SVB Silicon Valley Bank-ის გადახდისუუნარობის ცნობილი შემთხვევა.